DMV Tagung 2006

Organisatoren:

Prof. Dr. Rüdiger Seydel
Mathematisches Institut
Universität zu Köln
Weyertal 86-90
50931 Köln, Germany

Dr. Thomas Gerstner
Institut für Numerische Simulation
Universität Bonn
Wegelerstraße 6
53115 Bonn, Germany

Auszug zu diesem Minisymposium aus dem Programmheft (Stand: 15. Juli 2006). Weitere nützliche Informationen rund um die Tagung können der verkürzten Ausgabe des Programmheftes entnommen werden.

Programm (Stand: 07.09.2006):

Dienstag	Raum 610, Institut für Angewandte Mathematik, Wegelerstr. 6
15:00-15:50	Kees Oosterlee (Delft) Fast and Accurate Pricing of Early Exercise Options with the Fast Fourier Transform
16:00-16:50	Ansgar Jüngel (Mainz) Nonlinear Black-Scholes-type Equations for Financial Derivatives
17:00-17:20	Ralf Forster (FU Berlin) Fast and Reliable Pricing of American Options With Local Volatility
17:30-17:50	Sebastian Quecke (Köln) Pricing American Options using Quadrature
Mittwoch	Raum 610, Institut für Angewandte Mathematik, Wegelerstr. 6
15:00-15:50	Erich W. Farkas (ETH Zürich) Numerical Analysis for Lévy Copula Processes
16:00-16:20	Stanley Mathew (Frankfurt) Amortizing Forward: An Alternative Contract For Hedging Currency Risk
16:30-16:50	Christian Gründl (Heidelberg) Computation of Credit Risk Using Sparse Grids
17:00-17:20	Markus Holtz (Bonn) Valuation of Performance-Dependent Options using Sparse Grids